留学本科金融工程专业详细介绍

专业指南金融工程

01、【金融工程的介绍与优势】

近年来随着数据分析，机器学习等计算机相关领域的迅速发展，愈来愈多的行业开始与计算机领域相结合，通过交叉研究发展的形式进一步深化，而金融工程领域则是其中的佼佼者之一。作为持续热门的金融行业本就因高就业率，高回报率而受到大批留学生的青睐。而具备更高应用性的金融工程专业，也同样将是数学系，计算机系，经济系，金融系，统计系等学生在研究生阶段所值得考虑的专业之一。

本篇文章将通过金融工程项目的项目目的，课程设置，就业方向与推荐院校四方面对金融工程专业进行介绍。

02、【金融工程学什么】

金融工程是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程的多学科领域。

在此我们以美国哥伦比亚大学的金融工程理学硕士项目课程为例，来介绍金融工程的具体学习方向。

从大方向进行讨论，金融工程是一门通过数学，计算机与金融理论相结合从而建立金融市场模型并解决金融问题的学科。

作为一门应用型学科，金融工程的目的在于解决实际市场中出现的问题，其研究方向包括且不限于：

资产管理
计算与编程
计算金融/交易系统
衍生品
财经
金融科技
金融工程的机器学习

专业指南|金融工程专业详细介绍-高就业率，高回报的热门硬核专业

来源：https://msfe.ieor.columbia.edu/curriculum

03、【金融工程的课程介绍】

金融工程的课程设置包括随机过程、优化、数值技术、蒙特卡罗模拟和数据分析等课程。学生在项目中将有机会在投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析中使用到这些方法。

另一方面，学生将会学习更高级的课程或学习专业主题，内容包括从利率期限结构模型到隐含波动率微笑研究，以及金融工程应用程序编程课程等。学生将可以从特定市场及其模型（例如，抵押贷款支持证券或信用风险模型）的各种课程中进行选择。

以下课程清单为哥伦比亚大学金融工程项目选课计划列表：

金融工程核心课程（Financial Engineering Core Courses）

专业指南|金融工程专业详细介绍-高就业率，高回报的热门硬核专业

金融课程可选修课程范围（Financial Engineering Core Courses）

专业指南|金融工程专业详细介绍-高就业率，高回报的热门硬核专业

金融课程可选修课程范围（Financial Engineering Core Courses）

专业指南|金融工程专业详细介绍-高就业率，高回报的热门硬核专业

金融课程可选修课程范围（Financial Engineering Core Courses）

专业指南|金融工程专业详细介绍-高就业率，高回报的热门硬核专业

04、【金融工程的就业介绍】

金融工程的研究生在毕业后倾向于在银行、对冲基金、资产管理公司以及评级和金融服务咨询公司担任量化职位（Quant）。这些角色主要涉及算法交易和交易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、量化研究和风险管理。

金融工程师/量化工程师近年来由于其高收入逐渐成为大热门行业，而量化工程师在工作方面的具体分类还可进一步分为：

量化开发职位（Quant Developer）:主要工作包括框架建立，策略执行等，专业对于计算机相关技能要求较高。
资本量化职位（Capital Quant）：主要职责包括银行等机构的信用与资本模型搭建。
前端量化职位（Desk Quant）：主要工作包括前端交易组工具及价格模型开发。
研发量化职位（Research Quant）：针对长期项目的策略研究等工作内容，包括风险管理模型等。

根据哥伦比亚大学金融工程项目2022毕业生就业数据显示，毕业生所拿到Offer的主要领域及公司如下：

定量风险领域：36%
- 公司包括：DRW，穆迪，高盛，摩根士丹利财富管理等。
- 职位包括：量化交易分析师，量化分析师，量化方法分析师，量化策略高级分析师，投资组合分析师等。
销售与交易分析师：23%
- 公司包括：法国巴黎银行，中金公司，摩根大通，法国兴业银行等。
- 职位包括：投资银行助理、投资银行分析师等。
机器学习与工程：14%
- 公司包括：Jupiter Research Capital、High-Flyer Quant等。
- 职业包括：Quantitative Developer、Quant Tech、Founder等。