什么是金融工程？金工与金数的区别说明

金融工程，这门学科就像是个“跨界高手”，数学、计算机、统计、工程、金融，样样都沾点边。

要是不懂点数学，搞不定计算机，看不透统计，玩不转工程，还对金融没点感觉，那还真有点hold不住它。

说白了，金融工程就是个“六边形战士”的战场，要么你全能，要么你对它是真爱，否则还真难在这片知识的江湖里混得开。

所以，如果你觉得自己是个多面手，或者对金融工程有着无法抗拒的热情，那这门学科绝对值得你挑战一把！

什么是金融工程？

金融工程常常被贴上“热门”和“高回报率”的标签，很多申请纯金融学的学生也会考虑申请金融工程。

也被称为是最有“钱”途的专业，申请热度常年居高不下。一个热知识：天花板金工的硕士录取率都低于10%。

因为美国Top院校中，大约只有50所顶尖名校开设了金工专业，所以申金工=申名校=卷到哭的逻辑是成立的。

对于申请者来说，背景强还不够，还需要有亮点才能脱颖而出！

2025QuantNet排名

(图源：QuantNet)

连续多年稳居榜首的巴鲁克学院今年屈居第二，普林斯顿大学的MFin今年顺利登顶成为第一，Total Score直接拿下100分！

凭借顶尖课程和强大资源，普林斯顿再度证明其在量化金融领域的王者实力。

金工与金数的区别

从本质上看，金工和金数没有太大差别，无非是金工更侧重于一些交易的数字计算，金数则是一门新兴学科。但他们和商科区别还是很大的，和金融学也不一样。

金融工程专业介绍：

运用到数学与统计、金融经济、计算机科学这三大领域的知识去解决相关的金融问题。除了数学统计相关知识，在这个人工智能飞速发展的大环境下，金工也越来越依靠计算机、大数据等技术类学习能力实现更好的决策。

金工涉及到的领域非常广，概括来说它是一门熟练使用先进技术将数学和统计学应用到金融研究的专业。

金融数学专业介绍：

主旨和金工一样，两者的区别就是教学的侧重点不一样。相较于金工，金数会更加注重数学方面的理论知识以及如何把数学运用到金融市场上去解决问题。

金数的课程也有比较少的金融经济管理类的课程，加入了更多数学类的课程，相对于实践领域会较少于金工。

金工和金数隶属于理工科和金融学的交叉学科，和纯金融学之间不同的地方在于：

• 金工金数注重数理方面的知识；

• 金工金数更多依赖金融衍生工具比如期货，期权，远期和互换等等；

• 金工金数偏应用实践，主要培养学生的数学与计算机能力去解决金融问题。

课程设置区别：

金融工程非常看重数学、编程、工作经验和金融类的知识。课程中往往包括数学、物理，计算机语言等。相比于纯金融项目，课程难度更高。

金融数学更偏重使用数学建模，统计方法，偏向于计算机技术在金融领域的运用。

申请背景区别：

金工和金数都非常注重申请者的量化背景。金工一般开在工程学院下，侧重编程和计算机技能，适合理工科、尤其是计算机背景强的学生申请。（也有少数金工开在商学院）

金融数学一般开在数学系，更注重申请者的数理统计背景，最适合数学/统计背景强的同学。

就业率之最

最高毕业及毕业后三个月内就业率这两项指标均超过90%的项目共有3个，分别为：

• Princeton MFin：毕业就业率95%，毕业后三个月就业率100%；

• Baruch MFE：毕业就业率91%，毕业后三个月就业率100%；

• Georgia Tech QCF：毕业就业率93%，毕业后三个月就业率100%。

然而实际上整体大部分就业率同比去年均有所下滑，毕竟去年的Baruch MFE、Princeton MFin都是铁打的就业率双100%。

更加夸张的是，今年哥伦比亚大学毕业生就业率竟然只有37%。

图源：QuantNet

不禁令人感叹，这经济寒冬是真够寒的...

就业前景

金工专业对于数字统计和计算机技术的综合要求比较高，而美国人对于这方便相对比较弱，所以相对好就业。

我们可以通过各院校的统计数据去了解一下专业未来的就业情况！

来看看加州大学伯克利分校的Master of Science in Financial Engineering项目的就业数据。

（来源：伯克利官网）

工作领域：金工金数毕业的学生都能够到资产管理，投资银行，金融科技，交易，对冲基金，咨询，投资研究和评级机构等领域就职。

就职的岗位包括了定量研究/分析，数据科学，投资组合管理，分层和建模，结构/销售和交易，风险管理，咨询，评估和量化程序员。

就职岗位：包括了定量研究/分析，数据科学，投资组合管理，分层和建模，结构/销售和交易，风险管理，咨询，评估和量化程序员。

（来源：金工毕业生就业方向）

金工毕业生理想的公司基本以投资银行为主，其中包括我们熟悉的普华永道，摩根斯坦利，巴克莱银行，摩根大通等。能进入这几大投行，年薪百万不是梦想！

金工的卷王赢在哪？

内容来源：小红书: 伯克利Bowen学长留学

美国金工/金数项目梯队表

看了上面的介绍，究竟该怎么选择？每所大学的门槛不一样，同学们也应该根据成绩来合理选择大学，老师分了几个难度梯队的学校名单，一起来瞅瞅~

Tier0

•巴鲁克学院 金融工程

•普林斯顿大学 金融学

•斯坦福大学 计算机和数学工程

•卡内基梅隆大学 计算机金融

Tier 0的这些项目如果能顺利毕业的话，基本上在美国找到量化相关工作的概率非常大，回国也会受到各大顶级量化私募的青睐。

巴鲁克学院

•Master of Financial Engineering

巴鲁的项目为学生提供了非常个性化的课程配置，从而使学生既能够掌握金融工程专业的核心技能要求，如定量金融分析工具，概率与随机过程等相关内容。

同时学生也能够接触到商品期货交易，大数据金融，行为金融，固定收益风险管理，投资组合管理，市场和信贷风险管理，期权市场等最热的金融领域。

加州大学伯克利分校

• Master ofFinancial Engineering

加州大学伯克利分校的金融工程开设在Haas商学院，全日制为一年。

通过课程，学生可以将金融、数学、数据科学和机器学习以及计算机编程技能结合起来，以优化决策。

尽管是一个商学院的项目，但是是对量化能力要求非常高，也被称作超难进的魔王专业。

Tier0.5

•芝加哥大学 金融数学（25Fall难度飙升）

•康奈尔大学 金融工程

•麻省理工大学 金融学

•加州大学伯克利分校 金融工程

•哥伦比亚大学 金融工程

•哥伦比亚大学 金融数学（25Fall难度飙升）

•北卡州立大学 金融数学

这一类学校都属于依靠地理位置在当地就业优势非常强的，例如Columbia、NYU或者Cornell毕业后留在华尔街做quant工作的概率也非常大。

纽约大学 金工/金数

NYU的MFE项目是美国最好的金工项目之一，无论是在QuantNet还是Risk.Net榜单都排名前列。

从地理位置上来看，NYU地处美国第一大都市纽约，无论是就业市场还是就业环境都是全美顶尖，学院内还配了相当出色的就业服务中心。

与NYU Tandon金工并列2022 Quant Net量化金融排名TOP7的NYU金融数学，也同样是NYU的“神仙项目”。

哥伦比亚大学 金工/金数

哥大的两个量化金融项目，分别是开在工学院下的金融工程(MSFE)和开在数学系下的金融数学(MAFN)，两个项目在QuantNet排名分别在第4位和第7位。

金融工程项目隶属于哥大的工程学院，与同学院的其他14个专业相比，MSFE是唯一一个结合了金融学与工程学的超大幅度跨学科专业。

哥大的金融数学硕士项目由数学系提供，统计系辅助。项目的优势是数学、统计学、随机过程、数值方法和金融相结合并应用。

哥大金融数学硕士项目仅在秋季招生，国际生通常只能选择全日制形式就读，从学制来说，全日制学生一般可以用1-1.5年时间完成学业。

康奈尔大学

•MEng, FE concentration

康奈尔金工项目是一个以就业导向和实际应用为中心的项目，课程的亮点在于校区和师资力量。

除了 Ithaca 主校区，该项目在华尔街腹地设立了CFEM（曼哈顿校区），距离纽约证券交易所和华尔街仅几步之遥！

在为学生提供就业机会的同时也为学生提供了与从业人员建立长期关系的机会。

Tier1

•加州大学洛杉矶分校 金融工程

•纽约大学 金融工程

•纽约大学 金融数学

•佐治亚理工大学 量化和计算机金融

加州大学洛杉矶分校

•Master of Financial Engineering

UCLA的Master of Financial Engineering项目开设在Anderson管理学院下，目的是培养学生的数学建模能力和计算专业知识，帮助解决当今金融市场面临的复杂和创造性挑战。

班级的学生来自不同的技术背景，有着各种各样的经历。因为每个成员都有自己独特的观点，这使得团队的互动变得有趣和更有见地。

Tier1.5

•波士顿大学 金融数学

•伊利诺伊香槟大学 金融工程

• 约翰霍普金斯大学 金融数学

•密歇根安娜堡大学 量化金融和风险管理

•南加州大学 金融工程

•南加州大学 金融数学

•华盛顿大学 计算机金融和风险管理

波士顿大学

•MS in Mathematical Finance

波士顿大学（BU）的金融数学硕士（MS in Mathematical Finance）开设于BU的Questrom商学院下，在QuantNet的排名中，BU的金数项目排名14。

这个项目时长是17个月，课程主要包括对资产定价、风险建模和资产组合管理中使用的随机数学的详细的研究，同时会掌握在定量金融和数据分析领域需要用到的最新的概念、工具以及计算机技术。

伊利诺伊香槟大学

•Master of Science in Financial Engineering

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校UIUC Gies商学院的金融理学硕士Master of Science in Finance(MSF)历史悠久，而且算相对少有的为期15个月（3-semester）的项目。

学生可以利用暑假进行实习，是CFA的partner项目，课程可以帮助学生备考CFA Level I and II。

Tier2

•佛罗里达大学 金融工程

•圣路易斯华盛顿大学 量化金融

•宾州州立大学 金融工程

•明尼苏达大学双城分校 金融数学

•伦斯特理工大学 计算机金融和风险管理

•福德汉姆大学 量化金融

•德州农工大学 量化金融

•罗格斯大学 量化金融

•史蒂文斯理工大学 金融工程

福德汉姆大学

•Master of Quantitative Finance

计量金融硕士(MSQF)是福特汉姆大学Gabelli商学院针对金融市场人才需求而设立的全日制硕士项目。

通过掌握数据科学、建模、金融理论、机器学习、金融科技和计算机编程等技能，学生们可以获得一些金融界最复杂、最具竞争力的工作。

项目最短可以在12个月内完成课程，但大多数人选择18到24个月的时间表，因为额外的时间大大提高了MSQF的经验，并为就业留出了时间。

项目还属于STEM项目，有36个月的OPT，对留美工作有帮助！

Tier3

•纽约州立大学石溪分校 定量金融

•里海大学 金融工程

•康涅狄格大学 应用金融数学

•伊利诺伊理工大学 金融数学

•德克萨斯大学达拉斯分校 定量金融与风险管理

这一类学校一般只有留在当地就业会比较有优势，回国的话基本上很难找到定量金融对口工作。

康涅狄格大学

•MS in Applied Financial Mathematics

该项目强调财务、投资和风险管理，并将严格的数学建模和分析技术应用于这些领域的解决问题和在企业环境中有效的沟通技巧。

伊利诺伊理工大学

•Master of Mathematical Finance

伊利诺伊理工大学数学金融硕士（MMF）课程是由科学院应用数学系和斯图亚特商学院联合开设的专业（非论文）跨学科课程。

MMF项目为有兴趣从事金融风险管理职业的个人提供了金融行业相关定量方法的理论、计算和商业方面的高级教育。

总之，相较于金融学，金融工程项目课程更加的多元化，尤其受到本科为数学、计算机以及其他数理方面理工科专业的学生的追捧。

从就业来看，两个专业的毕业生去向差不多， 大多数会去对冲基金或是做量化管理。

之后想去对冲基金或是做量化管理的同学们，可以 着重考虑以上的项目！还想了解其它学校专业可以添加导师进一步了解哦~