卡内基梅隆大学计算金融硕士项目就读体验

卡内基梅隆大学计算金融硕士项目

就读于该项目23Fall的Albert学长觉得这个项目沿袭了CMU的硬核校风，而且还能选择在纽约校区就读，是个名副其实的“宝藏项目”。

话不多说，一起来听听学长怎么说！

学员介绍

本科：UC Berkeley

专业：Applied Math

辅修：Computer Science

GPA：3.8+

TOEFL/IELTS：无

GRE/GMAT：330+

学长怎么说？

大家好，我是Albert，就读于23Fall的CMU MSCF项目，在这里就读一年我觉得最大的优势是可以自由选择校区。

其中的纽约校区，地理位置不多说。在这里举办招聘会和校友讲座实在都很方便。而且方便找暑期实习和全职的面试，不用到处奔波。

项目概况

MSCF项目由卡内基梅隆大学的四所学院联合开发，提供统计学、计算机科学、数学和金融的教学内容。项目时间一年半，课程设置也非常硬核，集中了 CMU 在计算金融领域的精华。

项目开始之前，学生在八月要上一系列预备课程：主要涵盖数学、概率论、Financial Market，简历、面试、Networking等求职基础，还有一门Python网课。

大家都知道，CMU的CS非常强，所以这个项目也有各种编程的课，C++和Python将贯穿运用在整个课程，Coding对于MSF项目非常重要，包括求职面试也是。

申请难度

申请的时候要尽量展现自己的Quant能力，不管是实习方面还是编程、数理方面。

招生时学校比较看重学生的成绩，以及整体的量化经历，也就是说要么学习极好，要么相关经历丰富。同时这个项目也非常希望学生有强烈的找工作的意愿，尤其是非常明确地要在美国工作的目标。

今年的招生规模没有减少，而且竞争更加激烈了。由于现在的市场形势比较差，有很多实力很强但没找到工作的人也会来申请，今年有两个本科是藤校的学生也在竞争这个项目的录取...

项目偏好很强的数学和统计学背景，并具备编程能力的申请者，这个项目大概每年入学不会超过100个学生，中国学生中60%是海外本科生，陆本一般都是一些不错的985。

同学背景

CMU的录取背景较为多元化，虽然作为一个STEM 项目，华人的比例自然比较高，有来自中国大陆的学校，也有中国香港地区、新加坡和美国的高校。

本科专业涵盖金融、经济、数学、工程学和计算机等，根据学校官网汇总，数学统计类占比35%，商业/金融类占比26%，信息系统/计算机科学类占比21%，工程学占比12%，经济学占比4%；商科和理工科专业还是占据优势地位！纯商科的学生需要有2~3年的工作经验。

CMU 非常看重申请者在业界的潜力，大家都在量化金融领域多多少少有所实践，很多同学来之前就有2-3段相关实习了。

他们实习时都是做投行里的 developer，或者是在对冲基金有实习经历，还有的在金融公司做过交易员或者风险管理。

课程设置

课程设置可能对于不同的人来说有不同的感觉，第一年的课程是固定的，主要是在打基础，包含随机数学、机器学习、数据科学等。

需要学习和使用C++和Python的偏微分方程数值解在内的计算技术、机器学习和时间序列课程，需要将这些方法应用于资产管理，统计套利，风险管理和市场微观结构的课程。

所学的内容还是很有用的，Fixed Income这门课也非常硬核，唯独就是Stochastic Calculus for Finance这门课非常难，但实际面试或者实习工作中也基本上不太会用到。

第一次的暑假要去实习，等学生有了实习以后，后面一年可以根据自己想要深造的方向来选修5门课，不限于本学院也可以选CMU其它学院的课程。

就业情况

留美就业的机率非常大，以往就业率是100%，其中留美和回国的比例大约是9:1。今年因为经济形势的原因，市场不太好，数据有所降低，但留美和回国的比例也不会低于8:2。

根据学校数据，在过去的三年中，研一暑假学生 100% 都获得了实习机会。其中，87%找到了在美国的实习机会。2019 年，63% 的 MSCF 学生在暑期实习后收到了full-time的return offer。

主要找工作的途径还是海投，在一些大的求职网站像领英、handshake投简历。毕业生去纽约的最多，其次是芝加哥，波士顿和加州。

正常情况下，起薪是12万美金左右，还有一种是薪资开到8万美金但奖金比较多，我知道的最高的是加州的一家公司 pimco起薪开到了16万美金，但这种职位现在比较少了。

项目解析

卡耐基梅隆大学的计算金融硕士项目（Master of Science in Computational Finance）创办于1994年，由统计系与数据科学系、海因茨信息系统与公共政策学院、数学系和泰珀商学院联合培养。

这个项目在QuantNet金工排名上从去年的全美第四升到了第三！

项目概况

计算金融硕士项目（MSCF）提供两个校区，分别位于匹兹堡和纽约。两个校区均是全日制授课，无论身在何处，学生都能获得相同的指导。

MSCF作为STEM项目仅提供秋季入学，时长为三个学期（秋季-春季-秋季）。每学期分为2个小学期（mini-semesters），共有6个小学期。

所有新生在开学前必须参加预备课程（MSCF Prep），通常在8月初开始授课（为期4周）。预备课程主要与数学、概率和金融市场相关。

学生还将了解量化金融职业道路，撰写简历，并从MSCF全职coach和校友那里学习networking和面试技巧。7月还提供线上Python课程。

申请条件

申请材料：

•本科成绩单

•GRE或GMAT

• 2篇短文书：每篇最多350字

•视频面试：90秒

• 3封推荐信：教授1封、职业领导1封，内容最好可以证明学生在数学、统计、CS、应用金融的能力。

•面试：受到邀请后在校内或通过Skype，由招生官进行，主要考察：在量化领域做的准备、对量化职业发展的了解和匹配度、专业沟通能力。

• 语言成绩

•申请费125美元

项目主要为具有一定数学、统计、编程背景的学生而设，在先修课程上要求申请者学过微积分、线性代数、微积分为基础的概率论、和至少一学期的编程语言（C++、Java、Python、C#）课程

如果缺乏这些技能，但在入学前可以完成弥补的话，也会被考虑录取，但项目竞争很激烈。

文书环节要先填写毕业后的理想职业路径（选择题），再提交2篇文书，题目是：

视频面试问题：

关于金工面试，包括行为面、视频面、技术面。

课程设置

除了在最后两个小学期可以通过选修课获得一定程度的专业化，项目课程整体上是较为固定的，每一套课程都为下一套更高级的课程打下基础。

由于所有的学生都学习同一套核心课程，各大企业的招聘人员非常肯定这个项目学生在实践中面临分析和技术挑战时的能力。

项目开始之前，学生在八月要上一系列预备课程：

主要涵盖数学、概率、金融市场知识；简历、面试、量化职业路径、Networking等求职基础；还有一门Python网课。九月开始的第一年分为4个小学期学习必修课，内容涵盖：

• 股票和债券投资组合管理；

•衍生品交易基于的随机演算模型；

•计算价格和风险的蒙特卡洛模拟方法；

•回归和时间序列等统计方法；

•金融数据科学；

• Presentation课程；

•金融工程课程：小组合作解决问题并销售解决方案；

•沟通发展计划：学习举止、人际关系和有效写作的同时建立信心——如何在华尔街发挥作用（项目有很多校友到华尔街做交易员，在华尔街有很好的口碑）。

同时，C++和Python将贯穿运用在整个课程。

具体安排：小学期1：

小学期2：

小学期3：

小学期4：

学生必须进行暑期实习，往年基本上百分之百的学生都可以拿到很好的实习offer，并且毕业后的就业数据显示很大一部分都是实习转正。

如果没有顺利找到实习，将被安排参与学校的un-paid研究项目。

就业去向

MSCF项目发布的2023届毕业生就业报告显示，在96位毕业生中有92位寻求工作。这92位毕业生在毕业后3个月内就业率是99%，在毕业后6个月内就业率达到100%。

其中，87名毕业生报告了个人全职工作薪酬，基本工资中位数是$135,000。从工作职能来看，从事量化研究工作的毕业生占比42%，销售与交易占比21%，策略与建模占比16%，投资组合管理占比12%，数据科学占比6%，风险管理占比2%，财务咨询占比1%。

从行业分布来看，46%的毕业生选择进入投资银行，对冲基金占比15%，自营交易占比14%，资产管理占比13%，其他行业占比8%，金融科技和保险各占2%。

以上就是Albert学长在卡内基梅隆大学计算金融学硕士项目的全部就读体验啦！

如果有对该项目感兴趣的同学，可以扫码添加我们，询问项目申请的相关事宜。